1998年11月14日，索菲亞·肯寧出生于莫斯科，不到1歲時便隨父母移民美國佛羅里達。當年肯寧一家到美國后，全部財產只有幾百美元。
5歲時，肯寧開始練習網球，并很快展現了極高的天賦，成為當地的小明星，并得到了尼克·波利泰利尼、托德·馬丁等名宿的指導。
盡管受到很多名宿指點，但對肯寧影響最大的還是父親艾利克斯·肯寧。從俄羅斯舉家搬到美國，老肯寧一直想要把女兒培養出來。
在奪得澳網女單冠軍的頒獎儀式上，肯寧也感謝了她的家人，“我要謝謝我的團隊，謝謝我的父親，謝謝你們讓這一切成真。這一路走得很艱辛，我要感謝家鄉每一個支持我的人。”高中時期，肯寧有著全A的出色成績，但她仍在家人的支持下拒絕了大學獎學金，成為一名職業網球選手。
半決賽戰勝巴蒂后，肯寧也談到了小時候的夢想，“從5歲那年看羅迪克打球的錄像開始，我就一直在夢想著這一刻。”肯寧5歲那一年，21歲的羅迪克戰勝費雷羅拿到了美網男單冠軍。
在網球圈，肯寧算是“小童星”。6歲時，肯寧有機會跟克里斯特爾斯探訪邁阿密公開賽，她給“克媽”梳頭的照片也成為經典。那次探訪，肯寧見到了羅迪克，并在新聞發布會廳的模擬提問中表示希望能贏得溫網冠軍。肯寧打進決賽后，克里斯特爾斯也在社交媒體上點贊支持她。
一年后，肯寧就有機會來到了全英網球俱樂部，并在那里獲得了跟偶像羅迪克一起拍攝電視節目的機會。節目中，小小年紀的肯寧毫不怯場，稱能接住羅迪克炮彈般的發球。
也是在那一年的溫網，肯寧還與大滿貫得主考瑞爾合作打過一場表演賽，對手是大威和馬丁。這次在澳網半決賽戰勝巴蒂后，現場采訪肯寧的正是考瑞爾，“一切都沒有變，今天你也贏球了，祝你決賽好運。”肯寧沒有辜負前輩的期望，兩天后如愿捧起達芙妮杯。
